現在、試験運用的にツイッターで自動サイン配信しているデイトレード向け新手法を用いたサインの信頼率を過去データから出しました。

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手法そのものは、利確や損切りの決め方など細かいところが決まってくれば、いずれ紹介できるかもしれません。とりあえず今は研究中ということで、まだ公開しません。

以下の統計の信頼率は、サインが出た足から先3本の足がサイン足の終値よりも伸びた瞬間があり、かつサイン足のドローダウン方向の高安値を抜かなかったものを信頼できるものとしてカウントしたものです。

TrustRatio
信頼できる足のカウント方法

上記の例は、ショートサインの例です。
この判定基準で、GBPJPYとUSDJPYの5分足と15分足それぞれでサイン数を集計して出した信頼率が以下の図です。

USDJPY_M5_Statistics
USD/JPY M5
  • 集計期間:2013/10/8~2017/2/17
  • 信頼率平均:56.6%
  • サインの数はロンドン、ニューヨーク市場が多くなる傾向があるが、信頼率はどの時間帯もほぼ一定で、概ね50%~60%の間にある。

USDJPY_M15_Statistics
USD/JPY M15
  • 集計期間:2007/1/4~2017/2/17
  • 信頼率平均:61.2%
  • サイン数はニューヨーク市場に多くなる傾向があるが、信頼率はどの市場もほぼ一定。5分足より若干信頼率が上がっている。

GBPJPY_M5_Statistics
GBP/JPY M5
  • 集計期間:2013/10/8~2017/2/17
  • 信頼率平均:59.7%
  • サイン数はロンドン、ニューヨーク市場に多くなる傾向があり、信頼率はロンドン市場が少しだけ高いが、ほぼ横ばい。


GBPJPY_M15_Statistics
GBP/JPY M15
  • 集計期間:2007/1/5~2017/2/17
  • 信頼率平均:59.2%
  • サイン数はニューヨーク市場が多くなる傾向があり、信頼率はどの市場もほぼ一定。

シグナルの信頼率の考察

USDJPYとGBPJPYだけではあるが、サイン数はボラティリティが上がるロンドン、ニューヨーク市場で多く出る傾向がある。
そして信頼率は市場(時間帯)には関係なく、ほぼ一定となっている。
集計前の想定としては、ロンドン時間以降のサイン信頼率が高くなると思っていただけに、これは予想外。東京時間でも一応は使えるシグナルということになる。

また、信頼率は50~70%の間にあり、勝率だけで考えるとそう高いものでは無い。
ダメだと判断したらさっさと損切りし、伸びたときはとことん伸ばせば、この信頼率でもリスクリワードは割と高くなる手法だと思う。