★検証メモ

画像にエントリサインの検証メモを埋め込んでいます。
今週は大きく動いたJPY絡みだけ集中的に検証します。

CHFJPY

CHFJPY_M15

  • 長期トレンド:上
  • 短期トレンド:レンジ
今週のポイントは水曜19時のブレイクアウト。
ここをライブで狙えるかどうかを検証する。

CHFJPY

まず大きなトレンドは上昇。
短期的には値幅の狭いレンジ。
1分5分15分の軸で短期と中長期EMAがほぼ水平に収束している。
近いうちにブレイクアウトが発生する予兆。
私の過去の検証結果からきているものだが、EMA収束からのブレイクアウトの特徴として、EMAから離れだすと、そのまま離れるのではなく、一度中長期EMAへ戻してその逆へ離れていくことが多い。
そしてブレイクアウトは基本的に上位足のトレンド方向へついていくこと。
・1分足
16時前にトレンドと一致する方向へEMA乖離が起こったが、助走が無いのですぐに失速することを想定して見送る。
その後17時前にトレンドと逆方向へEMA乖離が起こる。
トレンド方向へのブレイクアウトの助走と見る。
上値抵抗線が引けるようになってから、そのTLを明確に抜くことが出来ず、さらに安値の水平線が引けて、かつその安値を徐々に切り上げていることが確認できる。
19時過ぎに中長期EMAと短期EMAが再び収束してLサインが出た後TLをブレイクアウトした。
・5分足
1分足で助走無しの上方乖離は、この足では確認できず、むしろ中長期EMAの下に位置している。
上値抵抗がひけてボックス内の底辺を何度もつつく形なので、下方ブレイクアウトのビルドアップと見るのが一般的だろうが、日足レベルで上昇トレンドとなっているので、その可能性は無くはないがかなり低い。
・15分足
中長期EMAは上向きのまま短期EMAが収束してきている。
高値切り下げ安値切り上げの三角保ち合いになっている。
トレンドが上昇なので上方ブレイク目線がセオリー。
保ち合いを一旦下へ抜けたのは助走のためのダマシ下げと取れる。

★セットアップまとめ
・15分足以下のチャートで短期と中長期EMAが収束しているレンジ相場を見つける
・上位足のトレンド方向へのブレイクアウトを前提にまず助走EMA乖離を確認する(そのまま抜けたら見送り)
・助走で抜けた方向に対応する抵抗線が引けるまで待つ
・1分足で短期と中長期EMAが再び収束しだす時間に売買サインと抵抗線ブレイクを確認する

EURJPY

EURJPY_M15

  • 長期トレンド:レンジ
  • 短期トレンド:上
ドル買い円売りの流れでJPY絡みのペアは上昇トレンドになっている。 CHF/JPYと同じ時間で同じセットアップが使えるかどうか検証してみる。

EURJPY

・1分足
助走無し上方乖離はほとんど無かったが、上へ上げようとした様子はある。
ここが上値抵抗の起点となる。
中長期EMAから下へ助走乖離が起こった。
但し、上値抵抗線がいまいちはっきりしない感じ。
TLブレイクアウトのとき、1分足にLサインは出なかった。
むしろ起点となる上値抵抗への戻しでショートしたくなる。(ただし逆張り)
・5分足
助走の乖離がやや大きく感じるのでそのまま抜けそうな雰囲気もあるが、連日のボラを考えれば20pipsは小さい。(その日その日のボラを意識しないといけない)
大きなブレイクアウトとなって初動から入るのはやや勇気がいるが、Lサインも出た。
TLを抜けたところから監視していれば行けるかも。練習必要。
・15分足
初動に乗り遅れると損切り幅が大きくなるが、15分足でもLサインが出て、5分足と重複した。
強いサインなのでやや遠い損切りもリスクとして取るべき場面。(なんだけど、勇気要る)

GBPJPY

GBPJPY_M15

  • 長期トレンド:レンジ
  • 短期トレンド:上
同じタイミングのポンド円の場合を見てみる。 トレンドは上昇。


GBPJPY


・1分足
上値抵抗が引けて助走にあたる下降が確認できるがブレイクアウトしたときにLサインは合わせて出なかった。
その後安値をわずかに切り下げる場面もあり、無理に入れば損切りになるパターンだった。
下げ幅も大きく、普通にショートできる値幅がある。
・5分足
同じくTLブレイクアウト時にLサイン無し。
5分足のEMAの形から見ると17時の時点でショートする場面。
・15分足
Lサイン無し。
他のペアと違い、19時の時点でロングは無理。
ただ、15分足レベルで引ける上値抵抗のブレイクアウトからの押し目Lになった20時過ぎのポイントは狙えた。

USDJPY

USDJPY_M15

  • 長期トレンド:レンジ
  • 短期トレンド:上
水曜19時過ぎの時点で上値抵抗線ブレイクアウトは起こらなかった。
そもそもエントリ出来るようなセットアップになっていなかった。

USDJPY


ブレイクアウト時間

・CHFJPY 19:25
・EURJPY 19:38
・GBPJPY 20:08
・USDJPY 20:10

CCFP


19時過ぎのCCFpを見てみると、「JPY(下向き)>EUR(下向き)>CHF(上向き)>USD(下向き)>GBP(上向き)」となっている。
フラン円は正にクロスする直前で19時の時点でフラン買い圧力が高まっていることが分かる。
ユーロ円はどちらも同じ下向きでやや円買いが強いものの拮抗した関係にある。つまりレンジ。
ポンド円は円買い傾向だったのがポンド買いに傾いていて、ポンドと円がクロスする直前から上昇トレンドになりそう。
ドル円はどちらも同じ下向きで円買いがやや強いが、ドルの傾斜が緩やかになっていて、今後ドル買いが強まりそう。
ここからもフランが一番先にブレイクアウトする可能性が高いことが分かる。